A shagya arabot külön fajtaként csak 1978-ban ismerték el. Tenyésztése az 1830-as években kezdõdött a bábolnai ménesben, Magyarországon. Importált arab ménekkel kereszteztek magyar, angol és spanyol eredetû kancákat. A mének egyike, Shagya, nagy örökítõerõvel rendelkezett, õ lett a fajtaalapító mén. A gondos tenyésztõi munka gyümölcseként létrejött egy arab jellegû, de attól elkülönült fajta.
Fogatban, általános célú hátasként és lovassági lóként használták. Hamarosan egész Európában híressé vált. Ma már tenyésztik Németországban és az USA-ban is.
A shagya arab rendkívül népszerû hátas-és versenyló, kemény, atletikus felépítése, és intelligenciája miatt.